SimulAr

Introducción:

Bienvenidos a SimulAr, software de simulación de Monte Carlo desarrollado en Argentina y diseñado para el análisis y evaluación de negocios y toma de decisiones que involucran riesgo. El análisis de riesgo es una técnica cada vez más utilizada para apoyar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Bajo ese contexto, obtener resultados que se acerquen lo más preciso posible a lo que acontecerá en el futuro se torna imprescindible a la hora de efectuar una evaluación económica. De allí surge la necesidad de recurrir a métodos que consideren y cuantifiquen el riesgo. En la actualidad, tanto gerentes de empresas, analistas de negocios como estudiantes de finanzas a nivel de grado o postgrado, acuden a planillas de cálculo para confeccionar sus modelos o evaluar sus proyectos. SimulAr es un programa diseñado como complemento de Microsoft Excel (Add-in) y se caracteriza por su simplicidad y flexibilidad permitiéndole al usuario manejarse dentro de un entorno ya conocido.

SimulAr se enfoca en el método denominado Simulación Monte Carlo para efectuar un análisis de riesgo. El mismo consiste en asignar distribuciones de frecuencias a las variables del modelo que tienen riesgo y, posteriormente generar números aleatorios acordes a esas distribuciones “simulando” el comportamiento que se considera que tendrán en el futuro. De esta manera es posible darle más realismo al modelo obteniendo resultados más confiables a la hora de tomar una decisión.

Tradicionalmente, los análisis de riesgo se efectuaban estudiando escenarios estáticos y unidimensionales, por ejemplo, un escenario pesimista, uno medio y uno optimista prediciendo solo un resultado al sensibilizar las variables. SimulAr permite completar ampliamente este enfoque incorporando dinamismo al estudio obteniendo no solo los puntos extremos sino todos aquellos escenarios que se encuentran en el medio. Esto permite, por ejemplo, estimar cual es la probabilidad de que un proyecto de inversión sea rentable.

Simulación de Montecarlo en Excel

Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre